Reservas
Desarrollo de siniestros, estimación de reservas e incertidumbre.
Estudia el desarrollo futuro de siniestros con Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson y Bootstrap. El ejemplo mantiene triángulos, primas y resultados en millones de MXN.
Ejemplo aplicado
La reserva y el factor de cola
Los siniestros de un ejercicio generan pagos durante varios años. Para estimar la reserva necesaria, el actuario proyecta un triángulo de pagos históricos (2019-2024, millones de MXN) con Chain Ladder. El factor de cola representa el desarrollo esperado después del último periodo observado.
Ajuste los parámetros para observar cómo cambia el resultado.
Reserva estimada
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Costo último estimado
—
Interpretación actuarial
Un factor de cola de 3% modifica la reserva en varios millones de pesos. Las reservas son estimaciones sensibles a los supuestos; la regulación exige documentarlos y la práctica actuarial cuantifica su incertidumbre. El laboratorio implementa el modelo de Mack (1993), que estima una varianza por periodo de desarrollo y compone el error de predicción por año de origen; mide el error condicionado al Chain Ladder, no el riesgo de modelo.
Unidad monetaria del ejercicio
Millones de MXN
Cada importe capturado y calculado usa esta escala. Por ejemplo, 3,000 representa MXN 3,000 millones.
Importes en millones de MXN. JSON: matriz de arreglos; null para celdas vacías. Ej.: [[3000,5000,null],[3200,null,null]]
El factor de cola representa el desarrollo posterior al último periodo observado. Decláralo con su justificación, o deja que el paquete lo estime ajustando la curva de potencia inversa de Sherman (1984) a los factores observados. En cualquier caso es extrapolación: ningún dato del triángulo respalda ese tramo.